Ganhar dinheiro com médias móveis

Ganhar dinheiro com médias móveis

Principais ingredientes em muitas estratégias de negociação, médias móveis são ferramentas muito populares. As médias móveis são normalmente ferramentas que seguem tendências que ajudam os comerciantes a determinar que tipo de tendência, se houver, um determinado mercado se desenvolveu.

Um problema com as médias móveis é que muitos dos usos das médias móveis não foram quantificados, especialmente no mundo de munições ao vivo de negócios reais de curto prazo. Como resultado, uma série de estratégias de negociação de curto prazo para ações e ETFs que dependem de médias móveis ou mesmo múltiplas médias móveis, muitas vezes têm desempenho inferior ao do mercado, e muito mais quando você adicionar em custos de negociação.

A pesquisa da TradingMarkets sobre o comportamento dos preços de curto prazo, tanto em ações quanto em ETFs, encontra dois papéis fundamentais para médias móveis em nossas estratégias de negociação. Esses papéis nos permitem usar médias móveis para o que eles estão melhor equipados para fazer, pelo menos da perspectiva de um curto prazo, comércio de alta probabilidade projetado para durar cinco a sete dias.

Aqui, vamos dar uma olhada nesses dois papéis e que duas médias móveis foram quantificados para caber a conta.

Compre somente acima dos 200 dias

A média móvel mais importante em nossa pesquisa, a que é mais importante para nossas estratégias de negociação ETF de alta probabilidade, é a média móvel de 200 dias. Embora tenhamos desenvolvido algumas estratégias de negociação que estão se movendo média agnóstico, a grande maioria das nossas estratégias de negociação de alta probabilidade de compra acima da média móvel de 200 dias.

As seções destacadas em verde mostram quando o SDPR SP 500 (amex: SPY) estava negociando acima de sua média móvel de 200 dias. A seção vermelha destacada mostra quando o SPY estava negociando abaixo de sua média móvel de 200 dias.

Se você examinar um grande conjunto de dados, você vai notar que os mercados que estão acima da média móvel de 200 dias tendem a se recuperar após pullbacks de curto prazo. Ao mesmo tempo, você também notará que os mercados que estão negociando abaixo da média móvel de 200 dias tendem a retomar suas tendências de baixa após saltos temporários.

Esta tendência tem sido descoberta uma e outra vez em nossos testes de ações e fundos negociados em bolsa. E, embora haja poucas exceções específicas, nosso back-testing confirma que, para a grande maioria do tempo e para a grande maioria dos comerciantes, a média móvel de 200 dias é um indicador técnico crítico para ajudar os comerciantes a fazer a coisa certa O lado direito do mercado.

A saída de média móvel de cinco dias

A outra média móvel que resistiu aos nossos testes (teste que inclui milhares de ações desde o início da década de 1990 e centenas de fundos negociados em bolsa desde o início) é a média móvel de 5 dias.

O que usamos a média móvel de 5 dias para? Nossos testes mostraram que, para estratégias de negociação de curto prazo baseadas na compra após retiradas (compra da venda) que saem do comércio depois que o mercado fecha acima de sua média móvel de 5 dias é uma estratégia de negociação simples e eficaz para sair de negociações de alta probabilidade Vendendo a compra).

Saída de negociações depois que eles fecham acima de sua média móvel de 5 dias é uma estratégia excelente e quantificada para "vender a compra" e tirar lucros de negociações de alta probabilidade.

Um fim acima da média móvel de 5 dias é um sinal de que o mercado está ganhando força. Lembre-se que a média móvel de 5 dias leva a média dos cinco últimos preços de fechamento do mercado. Quando um mercado fecha acima da média de seus recentes fechamentos, é uma demonstração quantificada de força que os comerciantes de alta probabilidade pode confiar ao olhar para a necessária "força" para sair de negociações de alta probabilidade.

Uma última observação: quando usamos médias móveis em nossos testes e estratégias de negociação, usamos a média móvel simples em vez de qualquer uma das variedades mais exóticas. Descobrimos que não obtemos nenhuma vantagem significativa em nossos testes, substituindo médias móveis mais complexas, quando médias móveis simples e fáceis de calcular, como a média móvel simples, estão disponíveis.

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David Penn é editor-chefe da TradingMarkets. Clique aqui para experimentar o PowerRatings gratuitamente por uma semana.